【摘要】不良贷款问题是从事贷款业务的商业银行发展中不可回避的特殊风险，了解商业银行不良贷款的形成机理，分析其影响因素，进而构建更加合理的应对方案，对于提升商业银行不良贷款管理是非常重要的。本文研究以中国工商银行为例，整理工商银行2004-2015年的不良贷款数据，了解工商银行不良贷款的基本信息。进而，引入实证分析法，借助ADF检验与回归分析，探讨影响工商银行不良贷款的主要因素，得出结论。最后，对商业银行不良贷款治理提出强化银行贷款内部控制、推动贷款业务调整，强化银监会监管等建议，希望能够对银行不良贷款治理有些许帮助。

【关键词】商业银行；不良贷款；实证分析

目录

摘要

Abstract

一、 问题提出-1

二、 文献综述-2

（一） 不良贷款定义的概述-2

（二） 不良贷款影响因素的理论分析-2

（三） 不良贷款影响因素的实证分析-4

（四） 不良贷款解决措施的概述-5

三、 工商银行不良贷款形成的实证分析-6

（一） 模型变量选取-6

（二） 变量的研究假设-6

（三） 数据收集-7

（四） 实证分析-8

1. ADF检验-8

2. 回归分析-8

（五） 实证分析的结论-10

四、 商业银行不良贷款治理建议-11

（一） 工商银行需要加强贷款业务内部控制，强化风险管理-11

（二） 工商银行需要结合宏观环境，强化贷款业务创新与结构调整-11

（三） 银监会需要加强对银行的监督，健全不良资产治理的政策基础-12

结论-12

参考文献-13

致谢-15