【摘要】本文所研究的课题是商业银行的利率风险，主要观察在利率市场化的前提下，我国商业银行利率的浮动情况。此篇文章在对商业银行利率风险暴露情况采用规范分析和实证分析相结合，建立敏感性缺口模型，分别对资产和负债在进行利率上下浮动的前提下，计算由于利率不对称给商业银行带来的盈利或者损失。其研究结果为我国商业银行的利率风险提供了切实有效的意义。

【关键词】：利率市场化； 商业银行； 利率风险； 敏感性缺口

目录

摘要

Abstract

第一章 绪论-1

1.1研究问题的背景及意义-1

1.2文献综述-1

1.2.1国外相关研究-1

1.2.1.1利率市场化方面-1

1.2.1.2利率风险方面-2

1.2.2国内相关研究-2

1.2.2.1利率市场化方面-2

1.2.2.2利率风险方面-2

1.3本文所采用的研究思路-3

第二章 利率市场化下我国商业银行的利率风险-5

2.1利率市场化的定义以及改革背景-5

2.2利率市场化下对我国商业银行利率风险的影响-5

2.3利率市场化下商业银行利率风险成因-7

2.4利率市场化下商业银行利率风险的分类-7

第三章 商业银行利率风险度量方法-9

3.1利率敏感性缺口分析法-9

3.1.1利率敏感性缺口的管理-10

3.2持续期分析法-10

第四章  我国商业银行利率风险的研究-12

4.1必要假设-12

4.2样本的选择-13

4.3中国工商银行的实证分析-13

4.3.1存款贷款缺口分析-14

4.3.2同业资产同业负债缺口分析-15

4.3.3存放中央银行款项缺口分析-16

4.3.4总利率敏感性分析-17

第五章  结论-18

参考文献-19

致谢-20

附录-21