摘要：汇率作为国际经济体系的基本宏观经济因素之一，对经济市场运行和国际经济金融环境具有不可替代的影响。当前的国际形势越来越紧张，人民币的波动性越来越大，人民币在市场中的作用越来越重要，因此对人民币汇率的预测非常必要。本文收集并处理了2015年至2019年人民币兑美元的每日汇率作为样本数据，分析了汇率波动的特征，对原始序列进行了差分处理，并根据货币对美元的特征对处理后的样本进行建模通过ARIMA和GARCH模型验证了模型的可行性，短期预测和预测评价，发现模型误差在可接受的范围内，认为该模型真实可靠。

关键词：人民币兑美元汇率；ARIMA模型；GARCH模型

目录

摘要

Abstract

第1章 绪论-1

1.1  课题研究的来源、意义和目的-1

1.1.1 课题研究背景-1

1.1.2 研究意义-1

1.1.3 研究目的-2

1.2 国内外研究现状-2

1.3 创新思路-3

1.4 思维导图-4

第2章 模型介绍-4

2.1 ARIMA模型介绍-4

2.1.1 ARIMA模型基本概念-4

2.1.2 ARIMA模型建模流程图-5

2.2 GARCH模型介绍-6

2.2.1 GARCH模型基本概念-6

2.2.2 GRACH模型建模流程图-6

第3章 数据说明与分析-7

3.1 数据说明-7

3.1.1 数据来源-7

3.1.2 数据描述性统计分析-7

3.2 平稳性分析-7

3.2.1平稳性基本概念-7

3.2.2平稳性检验的必要性-8

3.2.3 时序图检验-8

3.2.4 ADF检验-9

第4章 模型建立-10

4.1 ARIMA模型的识别与建模-10

4.1.1 ARIMA模型定阶-10

4.1.2 ARIMA模型估计-11

4.1.3 ARIMA模型检验-11

4.1.4 ARIMA模型预测-12

4.2 GARCH模型建模与预测-13

4.2.1 建立均值方程-13

4.2.2 ARCH效应检验-13

4.2.3 GARCH模型估计-14

4.2.4 GARCH模型检验-15

4.2.5 GARCH模型预测-16

第5章 模型比较与分析-16

第6章 政策与建议-17

参考文献-18

致谢-19