内容摘要：随着股票市场的发展，人们的投资热情不断提高，但股票投资风险却很高，我国股票市场仍处于成长期，股票市场发展的不确定性因素不断增加。大多数投资者仍然缺乏理性的投资意识。本论文将主要针对基于GARCH模型的沪市收益率预测开展研究。我们将结合图检验方法、假设检验法等，首先对数据进行预处理，然后通过对序列进行正态性、平稳性、ARCH效应等检验，接着对GARCH模型进行估计，得到模型后进行预测与验证，为沪市股票预测提供了较好的预测模型。因此本项目的研究具有实用价值，我们的研究为投资者进行投资决策提供了一定参考价值。

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关键词：GARCH模型；股票收益率；Eviews

目录

内容摘要

Abstract

1.引言-1

1.1研究背景-1

1.2研究意义-1

1.3研究目的-1

1.4文献综述-2

1.5基本理论-3

1.5.1 AR模型-3

1.5.2 MA模型-4

1.5.3 ARMA模型-4

1.5.4 GARCH模型-4

2.实证分析-4

2.1数据预处理及描述统计量-5

2.2序列正态性、平稳性检验-5

2.2.1序列正态性检验-5

2.2.2序列平稳性检验-6

2.2.3 均值方程的确定-7

2.3ARCH效应的检验-8

2.4 GARCH模型的估计-8

2.5 Ljung-Box自相关检验-9

3.模型预测与验证-10

4.总结及建议-13

4.1总结-13

4.2建议-13

参考文献-14

致谢-